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How to read this book
이 책은 알고리즘 트레이딩의 수학적 측면을 개발하는 방법을 배우고 싶은 사람들을 대상으로 합니다.
이 과정은 석사 또는 박사 수준의 알고리즘 트레이딩 대학원 과정에 이상적이며,
업계 지식과 전문성을 알고리즘 트레이딩을 위한 강력한 수학적 모델과 결합하고자 하는 이미 금융 부문에 종사하고 있는 사람들에게도 이상적입니다.
이 책의 대부분은 금융 수학/공학, 컴퓨터 금융 및 응용 수학 대학원 과정의 일부인 한 학기/학기 집중 과정에서 다룰 수 있습니다.
이 단계의 일반적인 학생은 다른 과정의 일부로 확률론적 미적분학을 배우게 되지만 직접 가르치지는 않습니다.
확률론적 최적 제어 또는 현대 전자 시장이 작동하는 방식에 능숙해야 합니다.
따라서 그들은 이 책의 1부를 읽고 다음과 같은 이점을 얻을 것을 강력히 권장합니다.
전자 시장이 어떻게 운영되는지에 대한 좋은 이해;
다양한 유형의 위험이 존재하는 상황에서 시장이 어떻게 균형 가격에 도달하는지 뒷받침하는 미세 구조 이론의 기본 개념을 이해합니다.
그리고 현대 전자 시장의 주식 가격 역학에 대한 양식화된 통계 문제를 연구합니다.
그리고 파트 II를 읽고 알고리즘 및 고주파수 거래를 위한 정교한 수학적 모델을 개발하는 파트 III에 필수적인 확률론적 최적 제어 도구를 알아보세요.
확률론적 계산과 최적 제어에 대한 확실한 이해가 있는 사람은 이 책의 2부를 건너뛰고 3부에 자세히 설명할 수 있습니다.
그러나 우리는 시장의 정형화된 통계적 특징을 이해하고 알고리즘 모델이 특정 방식이나 특정 목표를 염두에 두고 설계되는 이유에 대한 더 나은 직관을 개발하기 위해 파트 I을 읽는 것을 여전히 권장합니다.
알고리즘 거래에 대한 더 짧고 간결한 과정을 위해 학생들은 지정가 주문장인 1장에 대해 학습한 다음 Part II에서 최적의 제어를 배우고 Part III에서 선택한 장(예: 6장, 8장 및 10장)에 집중해야 합니다. .
전자 시장이 어떻게 조직되는지에 대해 어느 정도 알고 있는 금융 업계의 독자들은 1장을 건너뛰고 싶을 수도 있지만
파트 III의 수학적 모델을 자세히 살펴보기 전에 미세 구조 이론과 주가의 실증적, 통계적 증거를 다루는 다른 장을 읽어 보는 것이 좋습니다.